商品期货短线交易新策略解读

1、R-Breaker策略新解

R-Breaker策略，作为日内短线交易的经典量化策略，通常采用1分钟、5分钟、10分钟的交易数据。该策略以昨日收盘价、最低价、最高价为基础，结合三个自定义的量化模型参数，计算出六个关键价位，分别为：突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。交易规则如下：

a、当日内最高价突破观察卖出价并回跌至反转卖出价以下时，执行反转策略，平多仓同时开空仓；若日内最低价突破观察买入价并回升至反转买入价以上，则执行反转策略，平空仓同时开多仓。

b、若账户无持仓，当价格上升突破突破买入价时，采用趋势跟踪策略开多仓；反之，若价格下跌突破突破卖出价，则开空仓。

这六个价位相当于传统技术分析中的“阻力位”与“支撑位”，通过这些价位的开平仓操作，既能捕捉趋势，又能判断趋势反转。三个模型参数则可调整价位间距，优化策略效果。

2、Dual-Thrust策略新探

Dual-Thrust策略是对传统开盘区间突破策略的优化。两个策略均基于开盘价加减一个预定数值（Range）确定交易区间，突破上轨做多，突破下轨做空。开盘区间突破策略使用前一交易日最高价和最低价确定Range，而Dual-Thrust策略则采用前N日的最高价、最低价、最高收盘价、最低收盘价来确定Range，并引入更多参数，使得区间可非对称设置。

在Dual-Thrust模型中，Ks与Kx参数可动态调整，Ks大于Kx时易触发空头，反之亦然。

商品期货中长线量化交易策略新视角

在中长线量化交易策略中，常见的策略模型包括均线策略、通道突破策略、动量策略和Aberration策略。

1、均线策略新释

均线策略通过两条移动平均线判断趋势。当短期均线超过长期均线一定百分比时做多，反之做空。

2、动量策略新论

动量策略认为期货品种的中长周期趋势具有动量效应，能够持续一段时间。一个经典模型是选择三个商品期货品种，在过去L个月内进行涨跌排序，对排名靠前的品种开多仓，对排名靠后的品种开空仓，持仓时间为一个月。

3、长区间突破策略新观

长区间突破策略的规则是，当月收盘价超过前L个月的最高收盘价时做多，低于最低收盘价时做空。投资者会根据持仓时间或相反开仓信号来调整策略。

4、Aberration策略新思

Aberration策略基于布林线判断交易方向，等待新趋势出现的小概率事件。交易规则为向上突破上轨做多，向下突破下轨做空，回到中轨时平仓。

策略优劣对比新析

根据历史数据和实证研究，短线策略通常具有较低回撤，尤其能在极端市场情况下降低风险。而中长线策略则可能带来更高收益。结合使用短线和中长线策略，可平衡收益与风险。

筹码量化选股策略新探

筹码量化选股基于主力资金动向，通过统计备选个股的筹码分布和变动，筛选合适的股票标的。

以上内容仅供参考，投资有风险，选择需谨慎。