深耕量化策略领域，涵盖教学视频、Python编程、算法研究等多元化内容。

追涨杀跌+震荡反手：融合趋势震荡的算法交易策略

项目进展：

融合版ordeflow结合传统指标(VNPY)开发进度达到70%；

明星策略--北霸枪开发进度达到40%。

正文：

各位朋友，我是乌克兰剑圣。

有群友向我咨询，是否能够构建一个既能应对趋势行情又能适应震荡行情的交易模型。几句话的交流，要将想法转化为实际代码并非易事。震荡行情的定义往往模棱两可，甚至有时震荡只是小级别趋势的一部分。本期，我将尝试几个思路来实现这类策略，构建一个结合趋势追涨杀跌与震荡正反手的模型。

这个模型相对简单，主要是通过平滑移动的高低点线来实现，你可以将其视为一种均线策略。

趋势线分为三种状态：红、黄、绿。上涨和下跌的趋势相对容易把握，难点在于震荡状态的黄色区域。我们来具体定义一下黄色部分的操作：

当趋势线处于黄色状态时，我们在相对低位做多，如果运气好，能够捕捉到后续的大趋势。

在下跌趋势中，市场犹豫不决，我们则在相对高位做空。如果上涨趋势结束后未能突破新高，我们在相对高位尝试做空。在震荡区间内，我们进行低吸高抛操作。若市场波动率极低，操作空间有限，可能会连续亏损。

观察两个方框内的操作，黄色框代表多头趋势下的做多情况，蓝色框则代表震荡行情下的交易情况。可以看出，在震荡行情中的交易表现尚可。但在趋势行情中，出场过于敏感，原因在于震荡和趋势使用了相同的出场策略，这显然不够科学。趋势行情应该采用更为迟钝的出场策略，以避免被过早甩出；而震荡行情则应采用更灵活的出场策略，以免因反应过慢导致亏损。

因此，提出以下两点改进建议：

获取源码后，可以根据这两点思路进一步优化，相信效果会有显著提升。具体可以参考SF22和SF24的动态出场策略。至于开仓策略，则需要深入研究历史策略源码。

策略绩效报告（2015年至今，手续费：1.5%，双向各1跳）：

螺纹、焦炭、动力煤、EB、EG等品种表现数据。

本策略仅供学习交流，实盘交易盈亏由投资者个人承担。