量化CTA策略步入优化新阶段，生存法则趋于严苛，业绩卓越者得以立足。年初至今，仅截面多空策略保持了相对稳定的业绩，录得显著正收益；其他策略则普遍表现平平，业绩波动较大，投资者体验有待提升。下半年各策略普遍回暖，走势优于上半年。不同周期趋势策略收益差异明显；基本面截面多...

主动量化基金，作为一种限制较为宽松的公募基金量化产品，不具备空头对冲策略且不设跟踪误差要求，其独特性在于能够充分发挥量化投资的特质。自2015、2016年表现出色后，尽管面临2024年市值因子反向和2024年市场大幅下行的挑战，主动...